코퍼스 스윕에서 살아남은 것: 4,595건 중 2건

Alpha Desk에는 우리가 직접 작성한 스크립트 20개가 올라가 있습니다. 여기에는 명백한 반론이 따라붙습니다. 그 20개를 고른 것도 우리입니다. 그래서 성격이 다른 두 번째 작업이 있습니다. 찾을 수 있는 공개 Pine 스크립트를 전부 긁어와 전체를 측정하고, 기각 건수를 결과 옆에 나란히 공개하는 것입니다. 데스크는 18개 시장-타임프레임 셀의 합성 지표로 스크립트를 채점합니다. 아래의 스윕은 각 시장을 따로, 일봉에서, 가드 4개에 걸어 돌립니다. 질문이 다르고 규칙서가 다릅니다. 한 숫자를 두 각도에서 본 것이 아닙니다.

스냅샷에는 스크립트 12,424개가 들어 있습니다. AST 패스가 실제 동작을 기준으로 이들을 갈라놓습니다. 3,797개는 strategy()를 선언하거나 strategy.* 주문을 냅니다. 4,058개는 alertcondition, alert(), 또는 plot 마커로 이산 신호를 냅니다. 2,787개는 시리즈를 plot하기만 합니다. 1,470개는 시각화나 유틸리티 도구이고, 312개는 라이브러리입니다. 이 중 첫 번째 그룹만이 우리가 대신 지어낸 매매 규칙을 씌우지 않고 backtest할 수 있습니다. 이 글이 다루는 것도 그 그룹입니다. 나머지 트랙은 다른 방식으로 측정하며, 그 결과는 /corpus에 있습니다.

3,797개는 각각 6개 시장(BTCUSD, ETHUSD, SPX500, QQQ, GOLD, EURUSD)의 일봉에서 돌았습니다. 스크립트-시장 측정 22,782건입니다. 단위가 중요하고, 아래 숫자는 전부 이 단위를 씁니다. 한 스크립트가 어떤 시장에서는 측정 부적격이면서 다른 시장에서는 아무 문제 없이 측정될 수 있기 때문입니다. 스크립트 단위로 세면 데이터가 뒷받침하지 않는 판정을 강요하게 됩니다.

적격 판정에서 대부분이 빠집니다. 22,782건 중 가드가 읽을 수 있는 결과를 내놓는 것은 5,478건입니다. 나머지 17,304건이 어느 버킷으로 갔는지는 /corpus에 전부 공개돼 있습니다. 이어서 수익률 상관 0.99 이상인 사실상 동일한 업로드를 하나로 묶으면 풀은 4,595건이 됩니다. 공개 코퍼스에서 중복은 예외가 아니라 기본값입니다. 그대로 두면 뒤에 나오는 숫자가 전부 부풀려집니다.

남은 풀에 가드 4개가 걸립니다. 넷 다 실행 전에 고정했습니다. 히스토리 마지막 30%, 작성자가 맞춰 넣지 않은 구간에서 Sharpe가 양수일 것: 4,595건 중 3,030건이 통과합니다. 손익분기 비용이 최소 20 basis points일 것 — 현실적인 왕복 비용의 약 2배: 1,990건이 통과합니다. 같은 구간에서 buy-and-hold를 이길 것: 626건이 통과합니다. Deflated Sharpe 0.95 이상일 것 — 결과가 그저 수많은 시도 중 최고치일 뿐인지를 묻는 조건: 4건이 통과합니다.

4개를 동시에 통과한 것은 2건, 둘 다 ETHUSD입니다. 둘 중 어느 쪽도 체결 검증 태그를 받지 못했습니다. 체결 순서가 일봉으로는 확인할 수 없는 봉 내부 경로에 달려 있기 때문입니다. 그래서 이 2건도 발견이 아니라 라벨입니다. 시장별 순위 표는 50위까지 공개합니다. 그중 2개 이상의 목록에 이름을 올린 스크립트가 63개, 4개 이상에 오른 스크립트가 4개입니다. 이번 스윕이 내놓는 것 중 시장 교차 결과에 가장 가까운 것이 이것입니다.

이것이 공개 Pine은 쓸모없다는 말은 아닙니다. deflated Sharpe 검정, 비용 하한, out-of-sample 분할, buy-and-hold 벤치마크를 한꺼번에 통과하는 조합이 그만큼 드물다는 말입니다. 개별 스크립트에 대한 올바른 사전 확률은 통과하지 못한다는 쪽입니다. 데스크 카탈로그도 반대 방향에서 같은 이야기를 합니다. 감사를 마친 스크립트 20개, Verified 0개, Conditional 16개, No alpha 4개, alpha score는 23에서 49 사이, 그리고 20개 중 17개가 buy-and-hold를 밑돕니다.