Pine Script backtest 도구 비교: wavealgo vs TradingView vs Backtrader

Pine Script 전략을 직접 짰거나 사 왔다면, 그것이 버티는지 확인하는 현실적인 방법은 셋입니다. TradingView 안에서 테스트합니다. Python으로 포팅해 Backtrader나 QuantConnect로 돌립니다. 아니면 wavealgo 리더보드의 모든 스크립트가 거친 것과 같은 고정 그리드에 넣습니다. 셋은 서로 다른 질문에 답합니다. 흔한 실수는 한쪽에 다른 쪽이 답하도록 만들어진 질문을 던지는 것입니다.

TradingView의 Strategy Tester는 한 번에 종목 하나, 타임프레임 하나를 평가합니다. 차트를 QQQ로 바꿔 다시 돌리고 EURUSD로 바꿔 또 돌릴 수는 있습니다. 그러나 고정된 유니버스도, 공유되는 수수료 모델도 없습니다. 그래서 그렇게 모은 숫자는 다른 사람의 숫자와 비교할 수 없습니다. 중간에 설정 하나가 움직였다면 지난달 자기 숫자와도 비교할 수 없습니다. 더 깊은 문제는 이 도구가 기본으로 보여주는 화면입니다. 한 차트에 맞춰 튜닝한 전략은 하필 지금 보고 있는 바로 그 차트에서 가장 좋아 보입니다.

Backtrader와 QuantConnect는 정반대의 교환 조건을 내놓습니다. 체결 모델, 수수료 체계, 슬리피지 가정, 포트폴리오 단위 리스크가 전부 사용자 손에 있습니다. 대신 무엇 하나 돌기 전에 Pine을 함수 단위로 직접 포팅해야 합니다. 이미 진지하게 볼 값어치가 있다고 판단한 전략이라면 그 작업이 맞는 작업입니다. 진지하게 볼지 말지를 정하는 단계에서는 순서가 틀렸습니다.

wavealgo는 Pine을 곧바로 컴파일합니다. Apache-2.0 라이선스의 오픈소스 Pine 컴파일러 resin입니다. 그리고 스크립트가 바뀌어도 움직이지 않는 그리드 하나를 돌립니다. 6개 시장(BTCUSD, ETHUSD, SPX500, QQQ, GOLD, EURUSD) × 3개 타임프레임(1H, 4H, 1D), out-of-sample 구간만, 편도 수수료 0.05%, 다음 봉 시가 체결, long-only, 진입마다 equity 100%, 초기 자본 100,000. 이 고정성이 이 방식의 논거 전부입니다. 몇 달 간격으로 감사를 거친 두 스크립트도 여전히 같은 잣대 위에 있습니다.

결과로 나오는 것은 0에서 100 사이의 alpha score와 4가지 판정 중 하나입니다. 점수는 edge 최대 40점, 안정성 최대 25점, 결함 페널티 최대 −25점, 재현 최대 10점으로 나뉩니다. Verified는 합성 Sharpe 0.9 이상에 18개 셀 중 12개 이상이 양수여야 합니다. Conditional은 합성 Sharpe가 0보다 크고 최소 한 셀이 0.9를 넘는 경우입니다. 어딘가에는 있지만 어디에나 있지는 않은 edge입니다. 나머지는 전부 No alpha입니다. Repaints는 성과 결과가 아예 아닙니다. 코드에 대한 정적 판정, 즉 backtest를 돌리지 않고도 컴파일러가 볼 수 있는 repaint나 look-ahead입니다.

wavealgo가 치르는 대가는 통제권입니다. 수수료 체계를 직접 설정할 수 없고, 슬리피지 모델을 끼워 넣을 수 없고, 포트폴리오 단위 상관도 돌릴 수 없습니다. 설정 가능한 그리드는 아무도 비교할 수 없는 점수를 만들어냅니다. 그러면 점수를 공개하는 이유 자체가 사라집니다. 어느 증권사 수수료 체계라야 내 자본에서 그 전략이 성립하는지가 질문이라면, 맞는 도구는 Backtrader이고 처음부터 그랬습니다.

playground는 별개이고, 분명히 해둘 가치가 있습니다. 브라우저 안에서 Pine을 컴파일해 실행하고 차트를 그립니다. 서버도, 계정도, 점수도 없습니다. 채점은 리더보드를 만들어내는 오프라인 파이프라인이지, playground가 기다리는 동안 해주는 일이 아닙니다. 사이트의 모든 기능은 무료입니다. 유료 등급도, 실행 횟수 제한도 없습니다.

정리하면 이렇습니다. 개발하고 눈으로 확인할 때는 TradingView, 스크립트가 스스로 고르지 못한 그리드에서 어떻게 나오는지 볼 때는 wavealgo, 결정을 내린 뒤 체결 모델이 내 것이어야 할 때는 Backtrader입니다. 셋은 대체로 경쟁하지 않습니다.