除外ログ — ガードに届かなかった 17,304 件の計測
コーパススイープの 4 分の 3 は、ガードが 1 つも走る前に捨てられている。バケットごとの件数をすべて出す。最大のものも含めて — そしてその最大のバケットは、一部こちらの落ち度だ。
公開されるバックテストの研究は、生き残りを見せたがる。情報量が多いのはたいてい反対側だ。パイプラインが何を捨てたのか、そしてどう明示された根拠で捨てたのか。日足のコーパススイープでは、3,797 本の公開 Pine strategy が 6 市場に対して走った。スクリプト×市場で 22,782 件の計測になる。ガードに届いたのは 5,478 件。残る 17,304 件は届かず、そこで止めたルールのどれ一つとして品質の判断ではない。
equity がまったく動かなかった — 4,755 件。スクリプトはコンパイルされて実行され、ポジションは一度も変わらなかった。計測すべきリターン系列が存在しない。だから報告できることは、報告できることが何もなかったという事実だけだ。
コンパイルできなかった、または落ちた — 4,666 件。このバケットはスクリプトについてと同じだけ、こちらのエンジンについて語っている。だからこそ黙って除外せず公開している。resin は 257 本中 251 本で、独立した実装に対してバーごとに検証されている。これはコンパイラのカバレッジについての主張であって、公開されているものがすべてコンパイルできるという主張ではない。自分の失敗を隠すパイプラインは、実際に値するよりきれいなコーパスを報告することになる。
決済済みトレードが 20 件未満 — 4,014 件。それだけ小さいサンプルは、ガードが計算する統計量を支えない。留保をつけて報告したところで、留保抜きで引用される数字が一つ増えるだけだ。
全バーの 98% 以上でポジションを持っていた — 1,694 件。2% 未満しか持っていなかった — 127 件。前者はほぼ buy-and-hold そのものでありながら buy-and-hold と比較されることになる。後者は計測できるエクスポージャーがほとんどない。どちらの比較も、列見出しが言っている意味にはならない。
実効レバレッジが 1.5× 超 — 1,363 件。口座が 0 になった — 685 件。どちらも、母集団の残りが計測されているサイジングの仮定の外にある。だから他と違うルールブックで採点するのではなく、落とす。
スクリプト単位ではなくスクリプト×市場のペアで数える理由は、この全体を貫いている。BTCUSD で落ちた計測が GOLD ではまったく問題ないこともある。それをスクリプト単位の判定にまとめてしまえば、スイープが下していない判断をでっち上げることになる。バケットを公開しているのは、4 つのガードをすべて通った 2 件を読む人が、その上にあったファネルの大きさを正確に知れるようにするためだ。